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531 résultat(s) recherche sur le tag 'gestion de portefeuille, erreur d’estimation, heuristique'
Affiner la recherche Interroger des sources externes Faire une suggestionL'optimisation heuristique des portefeuilles par pondération linéaire des données / Sanfilippo Gilles in La Revue du Financier, 214 (juillet-août 2016)
Titre : L'optimisation heuristique des portefeuilles par pondération linéaire des données Type de document : texte imprimé Auteurs : Sanfilippo Gilles, Auteur Année de publication : 2016 Langues : Français (fre)
in La Revue du Financier > 214 (juillet-août 2016)Tags : gestion de portefeuille, erreur d’estimation, heuristique Résumé : Le modèle de gestion moyenne-variance (Markowitz, 1952) est considéré comme le modèle de référence au sein du monde académique ainsi qu’au sein des professionnels de la gestion de portefeuille. Pourtant, son utilisation pratique est sujette à caution car les erreurs d’estimation des paramètres servant au calcul des portefeuilles optimaux peuvent avoir des conséquences désastreuses en termes de performance des portefeuilles constitués : de nombreuses études ont
montré que leurs performances sont souvent inférieures à celles des portefeuilles equipondérés (Chopra et Ziemba, 1993, De Miguel et al, 2009), qui par définition, ne requièrent aucune compétence en matière d’analyse financière ou économique. Dans cet article, nous appliquons
une approche heuristique permettant de minimiser empiriquement les conséquences de ces erreurs d’estimation : l’optimisation de portefeuille avec pondération linéaire des données.
Nous montrons l’efficacité de cette approche sur plusieurs marchés et différentes classes d’actifs. En effet, cette méthode permet d’obtenir des ratios de Sharpe statistiquement supérieurs à ceux de l’optimisation moyenne-variance classique et des portefeuilles
équipondérés.
En ligne : http://larevuedufinancier.fr/ [article] L'optimisation heuristique des portefeuilles par pondération linéaire des données [texte imprimé] / Sanfilippo Gilles, Auteur . - 2016.
Langues : Français (fre)
in La Revue du Financier > 214 (juillet-août 2016)Tags : gestion de portefeuille, erreur d’estimation, heuristique Résumé : Le modèle de gestion moyenne-variance (Markowitz, 1952) est considéré comme le modèle de référence au sein du monde académique ainsi qu’au sein des professionnels de la gestion de portefeuille. Pourtant, son utilisation pratique est sujette à caution car les erreurs d’estimation des paramètres servant au calcul des portefeuilles optimaux peuvent avoir des conséquences désastreuses en termes de performance des portefeuilles constitués : de nombreuses études ont
montré que leurs performances sont souvent inférieures à celles des portefeuilles equipondérés (Chopra et Ziemba, 1993, De Miguel et al, 2009), qui par définition, ne requièrent aucune compétence en matière d’analyse financière ou économique. Dans cet article, nous appliquons
une approche heuristique permettant de minimiser empiriquement les conséquences de ces erreurs d’estimation : l’optimisation de portefeuille avec pondération linéaire des données.
Nous montrons l’efficacité de cette approche sur plusieurs marchés et différentes classes d’actifs. En effet, cette méthode permet d’obtenir des ratios de Sharpe statistiquement supérieurs à ceux de l’optimisation moyenne-variance classique et des portefeuilles
équipondérés.
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité P1775 THI Periodique HEM Casa Documentaires Disponible Bourse et gestion de portefeuille / Jacques Hamon
Titre : Bourse et gestion de portefeuille Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques Hamon (1949-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2004 Collection : Gestion Sous-collection : Série Politique générale, finance et marketing Importance : 352 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-4800-7 Prix : 35 EUR Note générale : Bibliogr. p. 329-337. Index Langues : Français (fre) Tags : Gestion de portefeuille France Risque de marché France Index. décimale : 332.609 44 Résumé : Explique de manière pédagogique les principes de base pour la gestion de portefeuille de titres et la prise de risque qui lui est associée : diversification, rentabilité, volatilité, efficience et types de risques. Note de contenu :
•Les indices
•Taux de rentabilité
•La volatilité d'un titre
•Distribution des taux de rentabilité
•La volatilité d'un portefeuille
•Risque total, sensibilité, risque spécifique
•L'attitude au risque et la prime de risque
•La diversification naïve
Bourse et gestion de portefeuille [texte imprimé] / Jacques Hamon (1949-....), Auteur . - Economica, 2004 . - 352 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Gestion. Série Politique générale, finance et marketing) .
ISBN : 978-2-7178-4800-7 : 35 EUR
Bibliogr. p. 329-337. Index
Langues : Français (fre)
Tags : Gestion de portefeuille France Risque de marché France Index. décimale : 332.609 44 Résumé : Explique de manière pédagogique les principes de base pour la gestion de portefeuille de titres et la prise de risque qui lui est associée : diversification, rentabilité, volatilité, efficience et types de risques. Note de contenu :
•Les indices
•Taux de rentabilité
•La volatilité d'un titre
•Distribution des taux de rentabilité
•La volatilité d'un portefeuille
•Risque total, sensibilité, risque spécifique
•L'attitude au risque et la prime de risque
•La diversification naïve
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3450 332.64 / HAM Livre HEM Casa Documentaires Disponible
Titre : Gestion active de portefeuilles : introduction aux techniques quantitatives et à l'utilisation des informations économiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Vandad Ghiassi, Auteur Editeur : Paris : éd. Eska Année de publication : 1997 Importance : 200 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86911-564-4 Prix : 190 F Langues : Français (fre) Tags : Gestion de portefeuille Guides, manuels, etc. France Index. décimale : 65 Gestion active de portefeuilles : introduction aux techniques quantitatives et à l'utilisation des informations économiques [texte imprimé] / Vandad Ghiassi, Auteur . - Paris : éd. Eska, 1997 . - 200 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-86911-564-4 : 190 F
Langues : Français (fre)
Tags : Gestion de portefeuille Guides, manuels, etc. France Index. décimale : 65 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3176 332.6 / GHI Livre HEM Casa Documentaires Disponible F566 332.6 / GHI Livre HEM Fes Documentaires Disponible O261 332.6 / GHI Livre HEM Oujda Documentaires Disponible R363 332.6 / GHI Livre HEM Rabat Documentaires Disponible
Titre : Gestion de portefeuille Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Laurent Viviani, Auteur Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 1997 Collection : économie module, ISSN 0338-6074 Importance : XII-322 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-003300-3 Prix : 225 F, Note générale : Bibliogr. p. 305-318. Index Langues : Français (fre) Tags : Gestion de portefeuille Problèmes et exercices Index. décimale : 33 Gestion de portefeuille [texte imprimé] / Jean-Laurent Viviani, Auteur . - Dunod, 1997 . - XII-322 p. : ill. ; 24 cm. - (économie module, ISSN 0338-6074) .
ISBN : 978-2-10-003300-3 : 225 F,
Bibliogr. p. 305-318. Index
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Tags : Gestion de portefeuille Problèmes et exercices Index. décimale : 33 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2807 332.6 / VIV Livre HEM Casa Documentaires Disponible
Titre : La gestion de portefeuille d'actions Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascal Grandin, Auteur ; édith Ginglinger (1959-....), Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Nathan Année de publication : 1998 Collection : Cahiers 128 Importance : 126 p. Présentation : graph. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-09-191088-8 Prix : 65 F Note générale : La couv. porte en plus : "exercices et cas corrigés de gestion, 2e cycle"
Bibliogr. p. 125-126Langues : Français (fre) Tags : Gestion de portefeuille Problèmes et exercices Index. décimale : 33 La gestion de portefeuille d'actions [texte imprimé] / Pascal Grandin, Auteur ; édith Ginglinger (1959-....), Directeur de publication, rédacteur en chef . - Nathan, 1998 . - 126 p. : graph. ; 23 cm. - (Cahiers 128) .
ISBN : 978-2-09-191088-8 : 65 F
La couv. porte en plus : "exercices et cas corrigés de gestion, 2e cycle"
Bibliogr. p. 125-126
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Tags : Gestion de portefeuille Problèmes et exercices Index. décimale : 33 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2978 332.6 / GRA Livre HEM Casa Documentaires Disponible R371 332.6 / GRA Livre HEM Rabat Documentaires Disponible
Titre : Gestion de portefeuille : analyse quantitative et gestion structurée Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe Bertrand (1966-....), Auteur ; Jean-Luc Prigent (1958-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : cop. 2006 Collection : Finance, ISSN 1778-4492 Importance : 1 vol. (335 p.) Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5280-6 Prix : 33 EUR Note générale : Bibliogr. p. 327-329 Langues : Français (fre) Tags : Gestion de portefeuille Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 332.6 Gestion de portefeuille : analyse quantitative et gestion structurée [texte imprimé] / Philippe Bertrand (1966-....), Auteur ; Jean-Luc Prigent (1958-....), Auteur . - Economica, cop. 2006 . - 1 vol. (335 p.) : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Finance, ISSN 1778-4492) .
ISBN : 978-2-7178-5280-6 : 33 EUR
Bibliogr. p. 327-329
Langues : Français (fre)
Tags : Gestion de portefeuille Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 332.6 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3973 332.6 / BER Livre HEM Casa Documentaires Disponible T447 332.6 / BER Livre HEM Tanger Documentaires Disponible
Titre : Gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers Type de document : texte imprimé Auteurs : Marie-Agnès Leutenegger, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1989 Collection : Collection Exercices et cas num. 1989 Importance : 163 p. Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-1687-7 Prix : 98 F Langues : Français (fre) Tags : Finances Modèles mathématiques Gestion de portefeuille Problèmes et exercices Résumé : Cet ouvrage présente sous forme d'exercices corrigés les raisonnements fondamentaux de la théorie du portefeuille et des marchés financiers, à partir desquels s'est développée la finance moderne. Cette 3ème édition réunit, pour chaque thème traité, un ou plusieurs cas et leur corrigé détaillé incluant de nombreux rappels de cours, ainsi que des exercices d'application. Gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers [texte imprimé] / Marie-Agnès Leutenegger, Auteur . - Economica, 1989 . - 163 p. : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection Exercices et cas; 1989) .
ISBN : 978-2-7178-1687-7 : 98 F
Langues : Français (fre)
Tags : Finances Modèles mathématiques Gestion de portefeuille Problèmes et exercices Résumé : Cet ouvrage présente sous forme d'exercices corrigés les raisonnements fondamentaux de la théorie du portefeuille et des marchés financiers, à partir desquels s'est développée la finance moderne. Cette 3ème édition réunit, pour chaque thème traité, un ou plusieurs cas et leur corrigé détaillé incluant de nombreux rappels de cours, ainsi que des exercices d'application. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2000 332.6 / LEU Livre HEM Casa Documentaires Sorti jusqu'au 03/04/2013 R235 332.6 / LEU Livre HEM Rabat Documentaires Disponible
Titre : Gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers Type de document : texte imprimé Auteurs : Marie-Agnès Leutenegger, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1999 Collection : Collection Exercices et cas num. 28 Importance : 230 p. Présentation : graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3909-8 Prix : 145 F : 22,11 EUR Langues : Français (fre) Tags : Marché financier Modèles mathématiques Gestion de portefeuille Problèmes et exercices Résumé : Cet ouvrage présente sous forme d'exercices corrigés les raisonnements fondamentaux de la théorie du portefeuille et des marchés financiers, à partir desquels s'est développée la finance moderne. Cette 3ème édition réunit, pour chaque thème traité, un ou plusieurs cas et leur corrigé détaillé incluant de nombreux rappels de cours, ainsi que des exercices d'application. Gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers [texte imprimé] / Marie-Agnès Leutenegger, Auteur . - 2e éd. . - Economica, 1999 . - 230 p. : graph. ; 24 cm. - (Collection Exercices et cas; 28) .
ISBN : 978-2-7178-3909-8 : 145 F : 22,11 EUR
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Tags : Marché financier Modèles mathématiques Gestion de portefeuille Problèmes et exercices Résumé : Cet ouvrage présente sous forme d'exercices corrigés les raisonnements fondamentaux de la théorie du portefeuille et des marchés financiers, à partir desquels s'est développée la finance moderne. Cette 3ème édition réunit, pour chaque thème traité, un ou plusieurs cas et leur corrigé détaillé incluant de nombreux rappels de cours, ainsi que des exercices d'application. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2909 332.6 / LEU Livre HEM Casa Documentaires Disponible 3041 332.6 / LEU Livre HEM Casa Documentaires Disponible R237 332.6 / LEU Livre HEM Rabat Documentaires Disponible R238 332.6 / LEU Livre HEM Rabat Documentaires Disponible
Titre : Gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers Type de document : texte imprimé Auteurs : Marie-Agnès Leutenegger, Auteur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : impr. 2010 Collection : Collection Exercices et cas num. 28 Importance : 1 vol. (344 p.) Présentation : graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5937-9 Prix : 27 EUR Langues : Français (fre) Tags : Marché financier Modèles mathématiques Gestion de portefeuille Problèmes et exercices Index. décimale : 332.6 Gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers [texte imprimé] / Marie-Agnès Leutenegger, Auteur . - 3e éd. . - Economica, impr. 2010 . - 1 vol. (344 p.) : graph. ; 24 cm. - (Collection Exercices et cas; 28) .
ISBN : 978-2-7178-5937-9 : 27 EUR
Langues : Français (fre)
Tags : Marché financier Modèles mathématiques Gestion de portefeuille Problèmes et exercices Index. décimale : 332.6 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T402 332.6 / LEU Livre HEM Tanger Documentaires Disponible
Titre : Gestion de portefeuilles et analyse multicritère Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian Hurson, Auteur ; Constantin Zopounidis (1958-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1997 Collection : Gestion poche num. 53 Importance : 108 p. Présentation : ill. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3422-2 Note générale : Bibliogr. p. 103-104 Langues : Français (fre) Tags : Gestion de portefeuille Décision multicritère Index. décimale : 332.6 Gestion de portefeuilles et analyse multicritère [texte imprimé] / Christian Hurson, Auteur ; Constantin Zopounidis (1958-....), Auteur . - Economica, 1997 . - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Gestion poche; 53) .
ISBN : 978-2-7178-3422-2
Bibliogr. p. 103-104
Langues : Français (fre)
Tags : Gestion de portefeuille Décision multicritère Index. décimale : 332.6 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2110 332.6 / HUR Livre HEM Casa Documentaires Disponible R361 332.6 / HUR Livre HEM Rabat Documentaires Disponible R362 332.6 / HUR Livre HEM Rabat Documentaires Disponible
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