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14 résultat(s) recherche sur le tag 'Taux d'intérêt'
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Titre : Couverture des risques de change et de taux dans l'entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Charles de La Baume, Auteur ; Charles-Henri Taufflieb, Auteur ; André Rousset (1952-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1999 Autre Editeur : AFTE Collection : Collection AFTE Importance : VIII-485 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3778-0 Prix : 275 F : 43 EUR Note générale : AFTE = Association française des trésoriers d'entreprise
Bibliogr. p. 465-466. IndexLangues : Français (fre) Tags : Risque de change Risque de taux d'intérêt Entreprises Finances Index. décimale : 658.18 Couverture des risques de change et de taux dans l'entreprise [texte imprimé] / Charles de La Baume, Auteur ; Charles-Henri Taufflieb, Auteur ; André Rousset (1952-....), Auteur . - Economica : [S.l.] : AFTE, 1999 . - VIII-485 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Collection AFTE) .
ISBN : 978-2-7178-3778-0 : 275 F : 43 EUR
AFTE = Association française des trésoriers d'entreprise
Bibliogr. p. 465-466. Index
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Tags : Risque de change Risque de taux d'intérêt Entreprises Finances Index. décimale : 658.18 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3019 332.45 / BAU Livre HEM Casa Documentaires Disponible
Titre : La gestion du risque de taux d'intérêt Type de document : texte imprimé Auteurs : François Quittard-Pinon (1945-....), Auteur ; Thierry Rolando, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2000 Collection : Gestion Sous-collection : Série Politique générale, finance et marketing Importance : 369 p. Présentation : graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3996-8 Prix : 245 F Note générale : Index Langues : Français (fre) Tags : Risque de taux d'intérêt Gestion Index. décimale : 658.155 Résumé : La gestion du risque de taux d'intérêt désigne les méthodes ou les stratégies utilisant les variations de taux d'intérêt en vue de spéculer, de se couvrir ou d'arbitrer. Depuis une vingtaine d'années, se sont développés de façon considérable à la fois des instruments et des techniques, qui sont aujourd'hui autant de moyens à la disposition des « risk-managers ». Cet ouvrage présente ces outils, ainsi qu'un ensemble de concepts et de méthodes conduisant à leur compréhension et à leur bonne utilisation. Le domaine couvert est large ; il s'étend des mathématiques financières aux modèles d'évaluation de produits dérivés. Parmi les thèmes traités, outre les deux précédemment cités, notons la structure par termes des taux d'intérêt, l'immunisation de portefeuille et la gestion actif-passif. La description et les techniques d'utilisation des instruments de gestion du risque de taux, négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré (FRA, futures, options directes sur taux, caps, floors, swaps, swaptions, etc.), constituent le coeur du livre. Les auteurs proposent de nombreux exemples numériques et intègrent dans leurs développements les modifications consécutives à l'internationalisation des marchés dérivés et à l'avènement de l'euro.
Ce livre s'adresse aux professionnels de la finance des secteurs bancaire, industriel ou commercial, aux étudiants des deuxième ou troisième cycles des universités (économie, gestion, droit, mathématiques appliquées), ainsi qu'aux élèves ingénieurs et des écoles consulaires.
La gestion du risque de taux d'intérêt [texte imprimé] / François Quittard-Pinon (1945-....), Auteur ; Thierry Rolando, Auteur . - Economica, 2000 . - 369 p. : graph. ; 24 cm. - (Gestion. Série Politique générale, finance et marketing) .
ISBN : 978-2-7178-3996-8 : 245 F
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Tags : Risque de taux d'intérêt Gestion Index. décimale : 658.155 Résumé : La gestion du risque de taux d'intérêt désigne les méthodes ou les stratégies utilisant les variations de taux d'intérêt en vue de spéculer, de se couvrir ou d'arbitrer. Depuis une vingtaine d'années, se sont développés de façon considérable à la fois des instruments et des techniques, qui sont aujourd'hui autant de moyens à la disposition des « risk-managers ». Cet ouvrage présente ces outils, ainsi qu'un ensemble de concepts et de méthodes conduisant à leur compréhension et à leur bonne utilisation. Le domaine couvert est large ; il s'étend des mathématiques financières aux modèles d'évaluation de produits dérivés. Parmi les thèmes traités, outre les deux précédemment cités, notons la structure par termes des taux d'intérêt, l'immunisation de portefeuille et la gestion actif-passif. La description et les techniques d'utilisation des instruments de gestion du risque de taux, négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré (FRA, futures, options directes sur taux, caps, floors, swaps, swaptions, etc.), constituent le coeur du livre. Les auteurs proposent de nombreux exemples numériques et intègrent dans leurs développements les modifications consécutives à l'internationalisation des marchés dérivés et à l'avènement de l'euro.
Ce livre s'adresse aux professionnels de la finance des secteurs bancaire, industriel ou commercial, aux étudiants des deuxième ou troisième cycles des universités (économie, gestion, droit, mathématiques appliquées), ainsi qu'aux élèves ingénieurs et des écoles consulaires.
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3037 332.8 / PIN Livre HEM Casa Documentaires Disponible R216 332.8 / PIN Livre HEM Rabat Documentaires Disponible
Titre : Introduction à la gestion actif-passif bancaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Paul Demey, Auteur ; Antoine Frachot, Auteur ; Gaël Riboulet, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2003 Collection : Collection Gestion Sous-collection : Série Politique générale, finance et marketing Importance : 156 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-4686-7 Prix : 29 EUR Note générale : Bibliogr. p. 149-151 Langues : Français (fre) Tags : Gestion des actifs et passifs bancaires Taux d'intérêt Modèles mathématiques Index. décimale : 658.155 Introduction à la gestion actif-passif bancaire [texte imprimé] / Paul Demey, Auteur ; Antoine Frachot, Auteur ; Gaël Riboulet, Auteur . - Economica, 2003 . - 156 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Collection Gestion. Série Politique générale, finance et marketing) .
ISBN : 978-2-7178-4686-7 : 29 EUR
Bibliogr. p. 149-151
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Tags : Gestion des actifs et passifs bancaires Taux d'intérêt Modèles mathématiques Index. décimale : 658.155 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3439 332.1 / DEM Livre HEM Casa Documentaires Disponible R310 332.1 / DEM Livre HEM Rabat Documentaires Disponible
Titre : Les marchés à terme de taux d'intérêt Type de document : texte imprimé Auteurs : Yves Simon (1943-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1994 Collection : Gestion poche num. 6 Importance : 112 p. Présentation : ill. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-2611-1 Prix : 49 F Note générale : Bibliogr. p. 103-104 Langues : Français (fre) Tags : Marchés à terme de taux d'intérêt Guides, manuels, etc. France Index. décimale : 33 Les marchés à terme de taux d'intérêt [texte imprimé] / Yves Simon (1943-....), Auteur . - Economica, 1994 . - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Gestion poche; 6) .
ISBN : 978-2-7178-2611-1 : 49 F
Bibliogr. p. 103-104
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Tags : Marchés à terme de taux d'intérêt Guides, manuels, etc. France Index. décimale : 33 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1700 332.8 / SIM Livre HEM Casa Documentaires Disponible 1745 332.8 / SIM Livre HEM Casa Documentaires Disponible
Titre : Les marchés à terme de taux d'intérêt Type de document : texte imprimé Auteurs : Yves Simon (1943-....), Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1998 Collection : Gestion poche num. 6 Importance : 112 p. Présentation : ill. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3558-8 Prix : 49 F Note générale : Bibliogr. p. 107-108 Langues : Français (fre) Tags : Marchés à terme de taux d'intérêt Index. décimale : 332.64 Les marchés à terme de taux d'intérêt [texte imprimé] / Yves Simon (1943-....), Auteur . - 2e éd. . - Economica, 1998 . - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Gestion poche; 6) .
ISBN : 978-2-7178-3558-8 : 49 F
Bibliogr. p. 107-108
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Tags : Marchés à terme de taux d'intérêt Index. décimale : 332.64 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2104 332.8 / SIM Livre HEM Casa Documentaires Disponible R367 332.8 / SIM Livre HEM Rabat Documentaires Disponible Obligations à options incorporées : approche binomiale / Marion Goffin in La Revue des Sciences de Gestion, 223 (janvier-février 2007)
Titre : Obligations à options incorporées : approche binomiale Type de document : texte imprimé Auteurs : Marion Goffin, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : p. 161 Langues : Français (fre)
in La Revue des Sciences de Gestion > 223 (janvier-février 2007) . - p. 161Tags : obligation callable, obligation amortissable, option de taux d'intérêt, méthode binomiale, évaluation, exercice optimal Résumé : Les obligations avec options de taux d'intérêt incorporées sont courantes : obligations " callable", amortissables, à la fois "callable" et amortissables... L'émetteur a besoin de pouvoir évaluer de telles options pour décider de leur adoption ou de leur exercice optimal éventuel. La méthode des équations à dérivées partielles PDE est peu appropriée à l'évaluation de telles options car pour être applicable, elle implique l'adoption d'hypothèses simplificatrices peu conformes à la réalité quotidienne des obligations courantes (hypothèse d'obligations perpétuelles, à prix de remboursement anticipé constant dans le temps, à coupon continu...). En revanche, la méthode binomiale convient très bien. A partir d'un arbre binomial de taux à court terme risque-neutre Salomon Brothers, il est possible d'évaluer de telles options, de déterminer leur exercice optimal, et de déterminer les inter-relations entre des options de taux incorporées multiples. L'analyse des inter-relations entre options de taux incorporées dans des obligations à la fois "callable" et amortissables fait apparaître un phénomène surprenant et non-intuitif : il peut être optimal de procéder à un remboursement anticipé partiel. La méthode des arbres binomiaux de taux peut être appliquée à d'autres options de taux incorporées que celles envisagées dans cet article. Mots-clés : obligation callable, obligation amortissable, option de taux d'intérêt, méthode binomiale, évaluation, exercice optimal [article] Obligations à options incorporées : approche binomiale [texte imprimé] / Marion Goffin, Auteur . - 2007 . - p. 161.
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in La Revue des Sciences de Gestion > 223 (janvier-février 2007) . - p. 161Tags : obligation callable, obligation amortissable, option de taux d'intérêt, méthode binomiale, évaluation, exercice optimal Résumé : Les obligations avec options de taux d'intérêt incorporées sont courantes : obligations " callable", amortissables, à la fois "callable" et amortissables... L'émetteur a besoin de pouvoir évaluer de telles options pour décider de leur adoption ou de leur exercice optimal éventuel. La méthode des équations à dérivées partielles PDE est peu appropriée à l'évaluation de telles options car pour être applicable, elle implique l'adoption d'hypothèses simplificatrices peu conformes à la réalité quotidienne des obligations courantes (hypothèse d'obligations perpétuelles, à prix de remboursement anticipé constant dans le temps, à coupon continu...). En revanche, la méthode binomiale convient très bien. A partir d'un arbre binomial de taux à court terme risque-neutre Salomon Brothers, il est possible d'évaluer de telles options, de déterminer leur exercice optimal, et de déterminer les inter-relations entre des options de taux incorporées multiples. L'analyse des inter-relations entre options de taux incorporées dans des obligations à la fois "callable" et amortissables fait apparaître un phénomène surprenant et non-intuitif : il peut être optimal de procéder à un remboursement anticipé partiel. La méthode des arbres binomiaux de taux peut être appliquée à d'autres options de taux incorporées que celles envisagées dans cet article. Mots-clés : obligation callable, obligation amortissable, option de taux d'intérêt, méthode binomiale, évaluation, exercice optimal Exemplaires
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Titre : Risque de taux d'intérêt et choix des instruments financiers Type de document : texte imprimé Auteurs : Marc Bertonèche, Auteur ; Dominique Jacquet (1956-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1991 Collection : Techniques de gestion Importance : 104 p. Présentation : graph Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-1986-1 Prix : 145 F Langues : Français (fre) Tags : Gestion du risque Instruments financiers Risque de taux d'intérêt Index. décimale : 33 Risque de taux d'intérêt et choix des instruments financiers [texte imprimé] / Marc Bertonèche, Auteur ; Dominique Jacquet (1956-....), Auteur . - Economica, 1991 . - 104 p. : graph ; 24 cm. - (Techniques de gestion) .
ISBN : 978-2-7178-1986-1 : 145 F
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Tags : Gestion du risque Instruments financiers Risque de taux d'intérêt Index. décimale : 33 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2882 332.8 / BER Livre HEM Casa Documentaires Disponible
Titre : Risque de taux d'intérêt et gestion bancaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Claude Augros, Auteur ; Michel Quéruel, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2000 Collection : Connaissance de la gestion Importance : 422 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3991-3 Prix : 275 F Note générale : Bibliogr. p. 401-414. Index Langues : Français (fre) Tags : Risque de taux d'intérêt Banques Direction Index. décimale : 332.1 Risque de taux d'intérêt et gestion bancaire [texte imprimé] / Jean-Claude Augros, Auteur ; Michel Quéruel, Auteur . - Economica, 2000 . - 422 p. : ill. ; 24 cm. - (Connaissance de la gestion) .
ISBN : 978-2-7178-3991-3 : 275 F
Bibliogr. p. 401-414. Index
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Tags : Risque de taux d'intérêt Banques Direction Index. décimale : 332.1 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2883 332.8 / AUG Livre HEM Casa Documentaires Disponible 3022 332.8 / AUG Livre HEM Casa Documentaires Disponible R221 332.8 / AUG Livre HEM Rabat Documentaires Disponible
Titre : Stratégies pour la gestion du risque de taux Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Pierre Daloz, Auteur ; Maryse Martin (1946-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1995 Collection : Gestion poche num. 25 Importance : 112 p. Présentation : ill. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-2858-0 Prix : 49 F Note générale : Bibliogr. p. 107 Langues : Français (fre) Tags : Risque de taux d'intérêt Gestion Résumé : Les fluctuations des taux d'intérêt sont une source essentielle des risques financiers auxquels sont confrontés les opérateurs : entreprises, institutions financières, gestionnaires de fonds, particuliers, etc. L'année 1994 en a donné une parfaite illustration. L'ouvrage présente un certain nombre de méthodes permettant de mieux gérer le risque de taux.
L'opérateur est invité à prendre soin de définir, mesurer et suivre avec soin l'ampleur du risque de taux auquel il est exposé. Des montages stratégiques lui permettent de se couvrir du risque ou d'envisager des opérations spéculatives. L'arbitrage et la spéculation sur la base illustrent comment monter des opérations avec un risque calculé et offrant un gain attrayant. Swaps, contrats à terme de gré à gré ou sur des marchés organisés seront les matériaux pour mettre en oeuvre les diverses stratégies exposées.
Jean-Pierre DALOZ est professeur agrégé des Facultés de Droit Sciences économiques et de Gestion et Doyen honoraire de la faculté d'Aix-Marseille II. Actuellement professeur à l'Institut d'Administration des Entreprises de Nice-Sophia Antipolis, il a créé et dirige le DESS "Techniques de la Banque. Gestion Internationale de Fortune". Consultant international, il enseigne aussi aux États-Unis (VCU, Richmond, Va., UCB, Berkeley, Ca.).
Maryse MARTIN, professeur des Universités en Sciences de Gestion est actuellement, Directeur de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nice-Sophia Antipolis. Spécialisée dans le domaine de la modélisation et passionnée par l'ingénierie pédagogique, elle a conçu et mis au point plusieurs simulations de gestion et animé de nombreux séminaires spécifiques en partenariat avec des entreprises multinationales.Stratégies pour la gestion du risque de taux [texte imprimé] / Jean-Pierre Daloz, Auteur ; Maryse Martin (1946-....), Auteur . - Economica, 1995 . - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Gestion poche; 25) .
ISBN : 978-2-7178-2858-0 : 49 F
Bibliogr. p. 107
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Tags : Risque de taux d'intérêt Gestion Résumé : Les fluctuations des taux d'intérêt sont une source essentielle des risques financiers auxquels sont confrontés les opérateurs : entreprises, institutions financières, gestionnaires de fonds, particuliers, etc. L'année 1994 en a donné une parfaite illustration. L'ouvrage présente un certain nombre de méthodes permettant de mieux gérer le risque de taux.
L'opérateur est invité à prendre soin de définir, mesurer et suivre avec soin l'ampleur du risque de taux auquel il est exposé. Des montages stratégiques lui permettent de se couvrir du risque ou d'envisager des opérations spéculatives. L'arbitrage et la spéculation sur la base illustrent comment monter des opérations avec un risque calculé et offrant un gain attrayant. Swaps, contrats à terme de gré à gré ou sur des marchés organisés seront les matériaux pour mettre en oeuvre les diverses stratégies exposées.
Jean-Pierre DALOZ est professeur agrégé des Facultés de Droit Sciences économiques et de Gestion et Doyen honoraire de la faculté d'Aix-Marseille II. Actuellement professeur à l'Institut d'Administration des Entreprises de Nice-Sophia Antipolis, il a créé et dirige le DESS "Techniques de la Banque. Gestion Internationale de Fortune". Consultant international, il enseigne aussi aux États-Unis (VCU, Richmond, Va., UCB, Berkeley, Ca.).
Maryse MARTIN, professeur des Universités en Sciences de Gestion est actuellement, Directeur de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nice-Sophia Antipolis. Spécialisée dans le domaine de la modélisation et passionnée par l'ingénierie pédagogique, elle a conçu et mis au point plusieurs simulations de gestion et animé de nombreux séminaires spécifiques en partenariat avec des entreprises multinationales.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3012 332.8 / DAL Livre HEM Casa Documentaires Disponible R393 332.8 / DAL Livre HEM Rabat Documentaires Disponible
Titre : L'intérêt de la personnalité morale. Type de document : texte imprimé Auteurs : Claude Bailly-Masson, Auteur Année de publication : 2008 Article en page(s) : p. 99 Langues : Français (fre)
in La Revue des Sciences de Gestion > 230 (mars-avril 2008) . - p. 99Catégories : ORGANISATION Tags : autonomie patrimoniale, autonomie décisionnelle, intérêt social. Résumé : Le passage en société est en premier lieu à l'origine de l'obtention de l'autonomie patrimoniale qui permet, d'une part, de limiter la responsabilité du chef d'entreprise au montant de ses apports dans l'hypothèse d'une société de capitaux ou d'une société hybride et, d'autre part, de faciliter grandement la transmission de l'entreprise sous forme sociétaire. La personnalité morale permet de séparer nettement patrimoine professionnel et patrimoine non professionnel. Le sort de l'un ne dépend plus alors du sort de l'autre. Un autre intérêt de la personnalité morale est d'obtenir une certaine autonomie décisionnelle. Cette dernière demeure tout de même encadrée puisque le dirigeant de société est le mandataire des associés ou des actionnaires suivant le cas, et il doit donc toujours agir dans l'intérêt social. Mots-clés : autonomie patrimoniale, autonomie décisionnelle, intérêt social.
[article] L'intérêt de la personnalité morale. [texte imprimé] / Claude Bailly-Masson, Auteur . - 2008 . - p. 99.
Langues : Français (fre)
in La Revue des Sciences de Gestion > 230 (mars-avril 2008) . - p. 99Catégories : ORGANISATION Tags : autonomie patrimoniale, autonomie décisionnelle, intérêt social. Résumé : Le passage en société est en premier lieu à l'origine de l'obtention de l'autonomie patrimoniale qui permet, d'une part, de limiter la responsabilité du chef d'entreprise au montant de ses apports dans l'hypothèse d'une société de capitaux ou d'une société hybride et, d'autre part, de faciliter grandement la transmission de l'entreprise sous forme sociétaire. La personnalité morale permet de séparer nettement patrimoine professionnel et patrimoine non professionnel. Le sort de l'un ne dépend plus alors du sort de l'autre. Un autre intérêt de la personnalité morale est d'obtenir une certaine autonomie décisionnelle. Cette dernière demeure tout de même encadrée puisque le dirigeant de société est le mandataire des associés ou des actionnaires suivant le cas, et il doit donc toujours agir dans l'intérêt social. Mots-clés : autonomie patrimoniale, autonomie décisionnelle, intérêt social.
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