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Liquidité et formation des prix sur le MATIF / Stéphane Dubreuille

Public ISBD Titre : Liquidité et formation des prix sur le MATIF Type de document : texte imprimé Auteurs : Stéphane Dubreuille, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2000 Collection : Recherche en gestion Importance : 171 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3982-1 Prix : 175 F : 26,68 EUR Note générale : MATIF = Marché à terme d'instruments financiers En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 163-168 Langues : Français (fre) Catégories : BOURSE ET MARCHES FINANCIERS ECONOMIE FINANCIERE:BOURSE ET MARCHES FINANCIERS Tags : Marchés à terme d'instruments financiers  Prix  Fixation  Liquidité ( économie politique) Index. décimale : 332.645 Résumé : La liquidité est primordiale car elle garantit le succès et la pérennité d'un marché. Malheureusement, la liquidité ne se décrète pas, elle se suscite, se construit et se consolide progressivement. L'objectif de cet ouvrage est l'analyse de la liquidité des contrats à terme fermes proposés par le MATIF. Après une présentation microstructurelle du marché à terme français, l'offre de liquidité est modélisée dans le cadre théorique des anticipations rationnelles sous l'hypothèse d'un comportement stratégique des différents négociateurs. Cette formalisation est complétée par une étude empirique de la liquidité du système électronique de transaction et de cotation, NSC-VF. Liquidité et formation des prix sur le MATIF [texte imprimé] / Stéphane Dubreuille, Auteur . - Economica, 2000 . - 171 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Recherche en gestion) . ISBN : 978-2-7178-3982-1 : 175 F : 26,68 EUR MATIF = Marché à terme d'instruments financiers En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 163-168 Langues : Français (fre) Catégories : BOURSE ET MARCHES FINANCIERS ECONOMIE FINANCIERE:BOURSE ET MARCHES FINANCIERS Tags : Marchés à terme d'instruments financiers  Prix  Fixation  Liquidité ( économie politique) Index. décimale : 332.645 Résumé : La liquidité est primordiale car elle garantit le succès et la pérennité d'un marché. Malheureusement, la liquidité ne se décrète pas, elle se suscite, se construit et se consolide progressivement. L'objectif de cet ouvrage est l'analyse de la liquidité des contrats à terme fermes proposés par le MATIF. Après une présentation microstructurelle du marché à terme français, l'offre de liquidité est modélisée dans le cadre théorique des anticipations rationnelles sous l'hypothèse d'un comportement stratégique des différents négociateurs. Cette formalisation est complétée par une étude empirique de la liquidité du système électronique de transaction et de cotation, NSC-VF.

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3216	332.645 / DUB	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
3451	332.645 / DUB	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
R399	332.645 / DUB	Livre	HEM Rabat	Documentaires	Disponible
R400	332.645 / DUB	Livre	HEM Rabat	Documentaires	Disponible

Stratégies financières sur le MATIF et le MONEP / Francine Roure

Public ISBD Titre : Stratégies financières sur le MATIF et le MONEP Type de document : texte imprimé Auteurs : Francine Roure, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1998 Collection : Gestion Sous-collection : Série Politique générale, finance et marketing Importance : 629 p. Présentation : graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3712-4 Prix : 350 F Note générale : MATIF = Marchés à terme d'instruments financiers Bibliogr. p. 593-594. Index Langues : Français (fre) Catégories : BOURSE ET MARCHES FINANCIERS Tags : Marchés à terme d'instruments financiers  France  Options ( finances)  France Résumé : Cette seconde édition a profondément modifié le texte de 1992. Ce livre présente de manière synthétique les stratégies de couverture, d'arbitrage et de spéculation qui utilisent des contrats à terme ferme (futures) et à terme conditionnel (options), en franc, en écu et en euro, sur les marchés du MATIF et du MONEP à Paris Après avoir situé ces marchés dans leur contexte international, si profondément transformé depuis 5 ans, l'ouvrage présente les différents contrats sur les marchés français mais avec des références fréquentes aux autres contrats négociés sur d'autres places financières. Il indique comment le fonctionnement et les activités de nos marchés vont être influencés par la création de l'euro. Pour l'étude de l'organisation des marchés et du rôle des différents prestataires de service d'investissement, il prend en compte les innovations de l'importante Loi du 2 juillet 1996 conforme à la réglementation de l'Union Européenne. Le lecteur, qu'il soit professionnel, chercheur, étudiant en économie, en gestion et finance, en droit et science politique, ou qu'il soit ingénieur s'intéressant à l'économie financière, trouvera dans ce texte l'analyse des institutions, des fonctions, des stratégies spécifiques utilisées, qui exigent une compréhension réelle des mécanismes en cause. Car il ne peut espérer contribuer aux innovations qui s'annoncent que par une maîtrise parfaite des systèmes exposés ici. Francine ROURE est professeur de finance à l'université de Paris-Panthéon Sorbonne, ancienne visiting scholar à la Sloan School du MIT, docteur d'État en sciences de gestion et agrégée de mathématiques. Elle a enseigné à l'université de Paris-Dauphine, à l'Institut d'Études Politiques de Paris, et à la Kellog Graduate School of Management, Northwestern University. Elle dirige des recherches financières, consulte et participe à de nombreux séminaires de formation. Stratégies financières sur le MATIF et le MONEP [texte imprimé] / Francine Roure, Auteur  . -  2e éd. . - Economica, 1998 . - 629 p. : graph. ; 24 cm. - (Gestion. Série Politique générale, finance et marketing) . ISBN : 978-2-7178-3712-4 : 350 F MATIF = Marchés à terme d'instruments financiers Bibliogr. p. 593-594. Index Langues : Français (fre) Catégories : BOURSE ET MARCHES FINANCIERS Tags : Marchés à terme d'instruments financiers  France  Options ( finances)  France Résumé : Cette seconde édition a profondément modifié le texte de 1992. Ce livre présente de manière synthétique les stratégies de couverture, d'arbitrage et de spéculation qui utilisent des contrats à terme ferme (futures) et à terme conditionnel (options), en franc, en écu et en euro, sur les marchés du MATIF et du MONEP à Paris Après avoir situé ces marchés dans leur contexte international, si profondément transformé depuis 5 ans, l'ouvrage présente les différents contrats sur les marchés français mais avec des références fréquentes aux autres contrats négociés sur d'autres places financières. Il indique comment le fonctionnement et les activités de nos marchés vont être influencés par la création de l'euro. Pour l'étude de l'organisation des marchés et du rôle des différents prestataires de service d'investissement, il prend en compte les innovations de l'importante Loi du 2 juillet 1996 conforme à la réglementation de l'Union Européenne. Le lecteur, qu'il soit professionnel, chercheur, étudiant en économie, en gestion et finance, en droit et science politique, ou qu'il soit ingénieur s'intéressant à l'économie financière, trouvera dans ce texte l'analyse des institutions, des fonctions, des stratégies spécifiques utilisées, qui exigent une compréhension réelle des mécanismes en cause. Car il ne peut espérer contribuer aux innovations qui s'annoncent que par une maîtrise parfaite des systèmes exposés ici. Francine ROURE est professeur de finance à l'université de Paris-Panthéon Sorbonne, ancienne visiting scholar à la Sloan School du MIT, docteur d'État en sciences de gestion et agrégée de mathématiques. Elle a enseigné à l'université de Paris-Dauphine, à l'Institut d'Études Politiques de Paris, et à la Kellog Graduate School of Management, Northwestern University. Elle dirige des recherches financières, consulte et participe à de nombreux séminaires de formation.

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3222	332.645 / ROU	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
R408	332.645 / ROU	Livre	HEM Rabat	Documentaires	Disponible

La Comptabilisation des nouveaux instruments financiers chez les établissements de crédit / Philippe Richard

Public ISBD Titre : La Comptabilisation des nouveaux instruments financiers chez les établissements de crédit Type de document : texte imprimé Auteurs : Philippe Richard (1955-....), Auteur Editeur : Paris : la Revue "Banque" éd. Année de publication : 1989 Collection : Collection Institut des techniques de marchés Importance : 225 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-129-4 Prix : 290 F Note générale : Bibliogr. p. 161-162 Langues : Français (fre) Catégories : BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES Tags : Banques  Comptabilité  France  Marchés à terme d'instruments financiers  Comptabilité  France  Options ( finances)  Comptabilité  France La Comptabilisation des nouveaux instruments financiers chez les établissements de crédit [texte imprimé] / Philippe Richard (1955-....), Auteur . - la Revue "Banque" éd., 1989 . - 225 p. ; 24 cm. - (Collection Institut des techniques de marchés) . ISBN : 978-2-86325-129-4 : 290 F Bibliogr. p. 161-162 Langues : Français (fre) Catégories : BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES Tags : Banques  Comptabilité  France  Marchés à terme d'instruments financiers  Comptabilité  France  Options ( finances)  Comptabilité  France

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674	332.1 / RIC	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible

Les marchés dérivés / Yves Simon

Public ISBD Titre : Les marchés dérivés : origine et développement Type de document : texte imprimé Auteurs : Yves Simon (1943-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1994 Collection : Gestion poche num. 1 Importance : 112 p. Présentation : graph. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-2618-0 Prix : 49 F Note générale : Bibliogr. p. 107-108 Langues : Français (fre) Tags :   Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332.645 Les marchés dérivés : origine et développement [texte imprimé] / Yves Simon (1943-....), Auteur . - Economica, 1994 . - 112 p. : graph. ; 20 cm. - (Gestion poche; 1) . ISBN : 978-2-7178-2618-0 : 49 F Bibliogr. p. 107-108 Langues : Français (fre) Tags :   Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332.645

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1701	332.632 / SIM	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
1744	332.632 / SIM	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible

Les marchés dérivés / Yves Simon

Public ISBD Titre : Les marchés dérivés : origine et développement Type de document : texte imprimé Auteurs : Yves Simon (1943-....), Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1997 Collection : Gestion poche num. 1 Importance : 112 p. Présentation : graph. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3437-6 Prix : 49 F Note générale : En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 107-108 Langues : Français (fre) Tags :   Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332.645 Les marchés dérivés : origine et développement [texte imprimé] / Yves Simon (1943-....), Auteur  . -  2e éd. . - Economica, 1997 . - 112 p. : graph. ; 20 cm. - (Gestion poche; 1) . ISBN : 978-2-7178-3437-6 : 49 F En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 107-108 Langues : Français (fre) Tags :   Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332.645

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2106	332.64 / SIM	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible

Les Marchés à terme d'instruments financiers / Association Finance futures

Public ISBD Titre : Les Marchés à terme d'instruments financiers : expériences étrangères et perspectives françaises Type de document : texte imprimé Auteurs : Association Finance futures, Auteur ; Yves Simon (1943-....), Préfacier, etc. Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1987 Collection : Gestion Sous-collection : Série Politique générale, finance et marketing num. 29 Importance : 285 p. Présentation : graph. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-1250-3 Prix : 145 F Langues : Français (fre) Tags :   Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 33 Les Marchés à terme d'instruments financiers : expériences étrangères et perspectives françaises [texte imprimé] / Association Finance futures, Auteur ; Yves Simon (1943-....), Préfacier, etc. . - Economica, 1987 . - 285 p. : graph. ; 24 cm.. - (Gestion. Série Politique générale, finance et marketing; 29) . ISBN : 978-2-7178-1250-3 : 145 F Langues : Français (fre) Tags :   Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 33

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2890	332.6 / SIM	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible

Les marchés à terme de taux d'intérêt / Yves Simon

Public ISBD Titre : Les marchés à terme de taux d'intérêt Type de document : texte imprimé Auteurs : Yves Simon (1943-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1994 Collection : Gestion poche num. 6 Importance : 112 p. Présentation : ill. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-2611-1 Prix : 49 F Note générale : Bibliogr. p. 103-104 Langues : Français (fre) Tags :   Marchés à terme de taux d'intérêt  Guides, manuels, etc.  France Index. décimale : 33 Les marchés à terme de taux d'intérêt [texte imprimé] / Yves Simon (1943-....), Auteur . - Economica, 1994 . - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Gestion poche; 6) . ISBN : 978-2-7178-2611-1 : 49 F Bibliogr. p. 103-104 Langues : Français (fre) Tags :   Marchés à terme de taux d'intérêt  Guides, manuels, etc.  France Index. décimale : 33

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1700	332.8 / SIM	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
1745	332.8 / SIM	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible

Les marchés à terme de taux d'intérêt / Yves Simon

Public ISBD Titre : Les marchés à terme de taux d'intérêt Type de document : texte imprimé Auteurs : Yves Simon (1943-....), Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1998 Collection : Gestion poche num. 6 Importance : 112 p. Présentation : ill. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3558-8 Prix : 49 F Note générale : Bibliogr. p. 107-108 Langues : Français (fre) Tags :   Marchés à terme de taux d'intérêt Index. décimale : 332.64 Les marchés à terme de taux d'intérêt [texte imprimé] / Yves Simon (1943-....), Auteur  . -  2e éd. . - Economica, 1998 . - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Gestion poche; 6) . ISBN : 978-2-7178-3558-8 : 49 F Bibliogr. p. 107-108 Langues : Français (fre) Tags :   Marchés à terme de taux d'intérêt Index. décimale : 332.64

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2104	332.8 / SIM	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
R367	332.8 / SIM	Livre	HEM Rabat	Documentaires	Disponible

Options, contrats à terme et gestion des risques / Mondher Bellalah

Public ISBD Titre : Options, contrats à terme et gestion des risques : analyse, évaluation, stratégies Type de document : texte imprimé Auteurs : Mondher Bellalah, Auteur ; Yves Simon (1943-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2000 Collection : Gestion Sous-collection : Série Politique générale, finance et marketing Importance : 472 p. Présentation : graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-4037-7 Prix : 245 F : 37,35 EUR Note générale : Bibliogr. p. 431-449. Index Langues : Français (fre) Catégories : BOURSE ET MARCHES FINANCIERS Tags : Options ( finances)  Marchés à terme  Risque de marché  Gestion Index. décimale : 338.5 Résumé : Les risques de change, de taux d'intérêt et de variation des cours boursiers sont une préoccupation majeure des institutions financières, des gérants de fonds et de nombreuses entreprises industrielles et commerciales. La gestion de ces risques est une activité stratégique qui a lait des progrès considérables grâce au développement des produits dérivés. Cet ouvrage présente les modalités d'une gestion rigoureuse des risques financiers et les méthodes d'évaluation (en temps discret et en temps continu) des produits dérivés (contrats à terme et options) quel que soit l'actif sous-jacent (indice boursier, action, devise, taux d'intérêt). Il analyse l'efficacité et les performances des modèles d'évaluation des produits dérivés. Il aborde, enfin, la gestion en temps réel des risques financiers. Note de contenu : Sommaire •La présentation des produits dérivés •L'évaluation des actifs dérivés •La gestion des risques par les instruments dérivés sur actions et sur indices boursiers •La gestion des risques par les instruments dérivés sur les taux de change et les taux d'intérêts •L'efficacité des modèles de gestion des risques financiers •La gestion des risques financiers en temps réel et dans un cadre dynamique Options, contrats à terme et gestion des risques : analyse, évaluation, stratégies [texte imprimé] / Mondher Bellalah, Auteur ; Yves Simon (1943-....), Auteur . - Economica, 2000 . - 472 p. : graph. ; 24 cm. - (Gestion. Série Politique générale, finance et marketing) . ISBN : 978-2-7178-4037-7 : 245 F : 37,35 EUR Bibliogr. p. 431-449. Index Langues : Français (fre) Catégories : BOURSE ET MARCHES FINANCIERS Tags : Options ( finances)  Marchés à terme  Risque de marché  Gestion Index. décimale : 338.5 Résumé : Les risques de change, de taux d'intérêt et de variation des cours boursiers sont une préoccupation majeure des institutions financières, des gérants de fonds et de nombreuses entreprises industrielles et commerciales. La gestion de ces risques est une activité stratégique qui a lait des progrès considérables grâce au développement des produits dérivés. Cet ouvrage présente les modalités d'une gestion rigoureuse des risques financiers et les méthodes d'évaluation (en temps discret et en temps continu) des produits dérivés (contrats à terme et options) quel que soit l'actif sous-jacent (indice boursier, action, devise, taux d'intérêt). Il analyse l'efficacité et les performances des modèles d'évaluation des produits dérivés. Il aborde, enfin, la gestion en temps réel des risques financiers. Note de contenu : Sommaire •La présentation des produits dérivés •L'évaluation des actifs dérivés •La gestion des risques par les instruments dérivés sur actions et sur indices boursiers •La gestion des risques par les instruments dérivés sur les taux de change et les taux d'intérêts •L'efficacité des modèles de gestion des risques financiers •La gestion des risques financiers en temps réel et dans un cadre dynamique

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2879	332.632 / BEL	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
3021	332.632 / BEL	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
R308	332.632 / BEL	Livre	HEM Rabat	Documentaires	Disponible

Back-offices et marchés financiers / Michel Karlin

Public ISBD Titre : Back-offices et marchés financiers Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel Karlin, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 1997 Collection : Gestion poche num. 50 Importance : 112 p. Présentation : ill. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3260-0 Prix : 49 Note générale : Bibliogr. p. 107 Langues : Français (fre) Tags :   Marché financier  Guides, manuels, etc.  Post-marchés  Guides, manuels, etc. Index. décimale : 65 Back-offices et marchés financiers [texte imprimé] / Michel Karlin, Auteur . - Economica, 1997 . - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Gestion poche; 50) . ISBN : 978-2-7178-3260-0 : 49 Bibliogr. p. 107 Langues : Français (fre) Tags :   Marché financier  Guides, manuels, etc.  Post-marchés  Guides, manuels, etc. Index. décimale : 65

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
3024	332.6 / KAR	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
R369	332.6 / KAR	Livre	HEM Rabat	Documentaires	Disponible