[article] | Titre : | Estimation de la Value at Risk d'un portefeuille d'actions : Etude comparative des approches d'estimation | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Abdelhedi Anis, Auteur | | Année de publication : | 2005 | | Article en page(s) : | pp. 15-34 | | Langues : | Français (fre) |
in La Revue du Financier > 152 (2005) . - pp. 15-34| Résumé : | Dans le présent papier nous nous sommes proposé d'effectuer une étude comparative des trois approches classiques d'estimation de la VaR, à savoir : l'approche de la matrice des variances covariances estimée (VC), l'approche de la simulation historique (SH) et l'approche de Monte Carlo (MC), afin de déterminer celle qui serait la plus performante pour estimer et appréhender le risque d'un portefeuille d'actions tunisiennes. | | En ligne : | http://www.revuedufinancier.fr |
[article] Estimation de la Value at Risk d'un portefeuille d'actions : Etude comparative des approches d'estimation [texte imprimé] / Abdelhedi Anis, Auteur . - 2005 . - pp. 15-34. Langues : Français ( fre)
in La Revue du Financier > 152 (2005) . - pp. 15-34| Résumé : | Dans le présent papier nous nous sommes proposé d'effectuer une étude comparative des trois approches classiques d'estimation de la VaR, à savoir : l'approche de la matrice des variances covariances estimée (VC), l'approche de la simulation historique (SH) et l'approche de Monte Carlo (MC), afin de déterminer celle qui serait la plus performante pour estimer et appréhender le risque d'un portefeuille d'actions tunisiennes. | | En ligne : | http://www.revuedufinancier.fr |
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