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Une approche intégrée de la gestion du risque pour les entreprises / Frantz Maurer in La Revue du Financier, 159 (mai-juin 2006) 

Public ISBD [article]  inLa Revue du Financier > 159 (mai-juin 2006) . - pp. 49-65 Titre : Une approche intégrée de la gestion du risque pour les entreprises Type de document : texte imprimé Auteurs : Frantz Maurer, Auteur Année de publication : 2006 Article en page(s) : pp. 49-65 Langues : Français (fre) Résumé : Les entreprises engagées dans des opérations et des investissements internationaux ont un réel besoin d'appréhender les risques auxquels elles sont exposées selon une approche intégrée si elles veulent mieux les gérer. Face à ce nouveau défi, la gestion des risques s'est considérablement transformée ces dernières années. Elle fait désormais office de catalyseur pour les entreprises soucieuses d'accroître la transparence de leurs activités, de préserver les intérêts de leurs actionnaires, de profiter d'opportunités susceptibles de renforcer leur avantage compétitif, et de satisfaire les exigences prudentielles des autorités de régulation. Dans ce but, des outils et analyses plus simples et transparents sont nécessaires. La Corporate-Value-at-Risk (Corporate-VaR) tente de répondre à cet objectif. Cet indicateur est prévu pour être utilisé dans le cadre d'objectifs managériaux, tels que la comparaison des profils risque-rendement de différents domaines d'activité ou l'allocation de ressources financières. En ligne : http://www.revuedufinancier.fr [article] Une approche intégrée de la gestion du risque pour les entreprises [texte imprimé] / Frantz Maurer, Auteur . - 2006 . - pp. 49-65. Langues : Français (fre) inLa Revue du Financier > 159 (mai-juin 2006) . - pp. 49-65 Résumé : Les entreprises engagées dans des opérations et des investissements internationaux ont un réel besoin d'appréhender les risques auxquels elles sont exposées selon une approche intégrée si elles veulent mieux les gérer. Face à ce nouveau défi, la gestion des risques s'est considérablement transformée ces dernières années. Elle fait désormais office de catalyseur pour les entreprises soucieuses d'accroître la transparence de leurs activités, de préserver les intérêts de leurs actionnaires, de profiter d'opportunités susceptibles de renforcer leur avantage compétitif, et de satisfaire les exigences prudentielles des autorités de régulation. Dans ce but, des outils et analyses plus simples et transparents sont nécessaires. La Corporate-Value-at-Risk (Corporate-VaR) tente de répondre à cet objectif. Cet indicateur est prévu pour être utilisé dans le cadre d'objectifs managériaux, tels que la comparaison des profils risque-rendement de différents domaines d'activité ou l'allocation de ressources financières. En ligne : http://www.revuedufinancier.fr

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P1143	THI	Periodique	HEM Casa	Documentaires	Disponible

Les développements récents de la mesure du risque opérationnel" / Frantz Maurer in La Revue du Financier, 163 (janvier-février 2007) 

Public ISBD [article]  inLa Revue du Financier > 163 (janvier-février 2007) . - pp. 46-60 Titre : Les développements récents de la mesure du risque opérationnel" Type de document : texte imprimé Auteurs : Frantz Maurer, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : pp. 46-60 Langues : Français (fre) Résumé : Comment les banques sont-elles censées évaluer, prévoir et gérer efficacement le risque opérationnel, face à l’incroyable diversité des dangers et menaces qui pèsent désormais sur leur activité ? Comment peuvent-elles répondre avec succès aux nouvelles contraintes qui émanent des autorités régulatrices tout en préservant leur rentabilité future ? Ces deux questions sont au cÅ“ur des enjeux liés à la mesure du risque opérationnel, et ne sont pas sans effet sur la capacité future des banques à gérer ce type de risque. Le risque opérationnel, même s’il est connu depuis longtemps comme pour les fraudes par exemple, est un risque qui est géré par les banques de façon récente. Encore aujourd’hui, seules les banques et institutions financières de premier plan sont capables d’évaluer leur risque opérationnel avec un certain degré de confiance ou disposent d’une base de données des pertes. Spécifier des modèles de risque plus robustes que les méthodes traditionnelles, en intégrant davantage de facteurs de risque et en améliorant la précision de la mesure du risque, tel est le défi que doivent aujourd’hui relever les banques. En ligne : http://www.revuedufinancier.fr [article] Les développements récents de la mesure du risque opérationnel" [texte imprimé] / Frantz Maurer, Auteur . - 2007 . - pp. 46-60. Langues : Français (fre) inLa Revue du Financier > 163 (janvier-février 2007) . - pp. 46-60 Résumé : Comment les banques sont-elles censées évaluer, prévoir et gérer efficacement le risque opérationnel, face à l’incroyable diversité des dangers et menaces qui pèsent désormais sur leur activité ? Comment peuvent-elles répondre avec succès aux nouvelles contraintes qui émanent des autorités régulatrices tout en préservant leur rentabilité future ? Ces deux questions sont au cÅ“ur des enjeux liés à la mesure du risque opérationnel, et ne sont pas sans effet sur la capacité future des banques à gérer ce type de risque. Le risque opérationnel, même s’il est connu depuis longtemps comme pour les fraudes par exemple, est un risque qui est géré par les banques de façon récente. Encore aujourd’hui, seules les banques et institutions financières de premier plan sont capables d’évaluer leur risque opérationnel avec un certain degré de confiance ou disposent d’une base de données des pertes. Spécifier des modèles de risque plus robustes que les méthodes traditionnelles, en intégrant davantage de facteurs de risque et en améliorant la précision de la mesure du risque, tel est le défi que doivent aujourd’hui relever les banques. En ligne : http://www.revuedufinancier.fr

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P1205	THI	Periodique	HEM Casa	Documentaires	Disponible

Un nouveau regard sur le paradoxe de Bowman / Frantz Maurer in Revue Française de Gestion, 173 (avril 2007)

Public ISBD [article]  inRevue Française de Gestion > 173 (avril 2007) . - pp. 85-105 Titre : Un nouveau regard sur le paradoxe de Bowman Type de document : texte imprimé Auteurs : Frantz Maurer, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : pp. 85-105 Langues : Français (fre) Catégories : FINANCES DE MARCHE Résumé : Cet article étudie la relation risque-rentabilité à partir d’un échantillon de 34 sociétés du CAC 40 sur la période 1993-2002. Deux mesures distinctes du risque sont utilisées: le risque stratégique ordinal et la variance. L’échantillon total est ensuite scindé en deux sous-groupes selon le critère de la performance médiane. L’objectif est d’examiner la réalité du paradoxe de Bowman et la validité des arguments dérivés de la théorie des perspectives permettant de l’expliquer. Les résultats invitent à reconsidérer l’approche traditionnelle du paradoxe de Bowman. [article] Un nouveau regard sur le paradoxe de Bowman [texte imprimé] / Frantz Maurer, Auteur . - 2012 . - pp. 85-105. Langues : Français (fre) inRevue Française de Gestion > 173 (avril 2007) . - pp. 85-105 Catégories : FINANCES DE MARCHE Résumé : Cet article étudie la relation risque-rentabilité à partir d’un échantillon de 34 sociétés du CAC 40 sur la période 1993-2002. Deux mesures distinctes du risque sont utilisées: le risque stratégique ordinal et la variance. L’échantillon total est ensuite scindé en deux sous-groupes selon le critère de la performance médiane. L’objectif est d’examiner la réalité du paradoxe de Bowman et la validité des arguments dérivés de la théorie des perspectives permettant de l’expliquer. Les résultats invitent à reconsidérer l’approche traditionnelle du paradoxe de Bowman.

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p1226	PAT	Periodique	HEM Casa	Documentaires	Exclu du prêt