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Gestion du risque et investissement dans les hedge funds / Mikael Petitjean in La Revue des Sciences de Gestion, 249-250 (mai-août 2011)

Public ISBD [article]  inLa Revue des Sciences de Gestion > 249-250 (mai-août 2011) . - p. 27-32 Titre : Gestion du risque et investissement dans les hedge funds : Le cas de la faillite d'Amaranth Advisors Type de document : texte imprimé Auteurs : Mikael Petitjean, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 27-32 Langues : Français (fre) Résumé : L’objectif de cette étude est d’analyser l’évolution du profil de risque des hedge funds pour parvenir à mieux se protéger contre un risque de faillite. L’étude de cas porte sur la débâcle d’Amaranth Advisors, hedge fund multi-stratégique qui a perdu plus de 6 milliards de Dollars en 2006 et ainsi battu le record de perte jusque-là détenu par LTCM en 1998. Afin d’identifier les signes précurseurs de cette faillite, nous exploitons la méthode développée par EuroPerformance et EDHEC (2006) pour comparer la performance des hedge funds et établir l’Alpha League table, classement basé sur un rating multicritère. Les résultats mettent en évidence le changement radical d’objectif adopté par Amaranth ainsi que l’augmentation drastique des risques. Sur base de ces résultats, Amaranth n’aurait même plus été repris dans l’Alpha League table un an avant la faillite du fonds. Mots-clés : risque, gestion, hedge funds, faillite, Amaranth. Note de contenu : La Faillite d’Amaranth Advisor LLC •2. - Méthodologie de l’Alpha League Table et résultats empiriquesâ—¦2.1. - Alpha â—¦2.2. - Fréquence â—¦2.3. - Exposant de Hurst â—¦2.4. - Value-at-Risk â—¦2.5. - Classement [article] Gestion du risque et investissement dans les hedge funds : Le cas de la faillite d'Amaranth Advisors [texte imprimé] / Mikael Petitjean, Auteur . - 2011 . - p. 27-32. Langues : Français (fre) inLa Revue des Sciences de Gestion > 249-250 (mai-août 2011) . - p. 27-32 Résumé : L’objectif de cette étude est d’analyser l’évolution du profil de risque des hedge funds pour parvenir à mieux se protéger contre un risque de faillite. L’étude de cas porte sur la débâcle d’Amaranth Advisors, hedge fund multi-stratégique qui a perdu plus de 6 milliards de Dollars en 2006 et ainsi battu le record de perte jusque-là détenu par LTCM en 1998. Afin d’identifier les signes précurseurs de cette faillite, nous exploitons la méthode développée par EuroPerformance et EDHEC (2006) pour comparer la performance des hedge funds et établir l’Alpha League table, classement basé sur un rating multicritère. Les résultats mettent en évidence le changement radical d’objectif adopté par Amaranth ainsi que l’augmentation drastique des risques. Sur base de ces résultats, Amaranth n’aurait même plus été repris dans l’Alpha League table un an avant la faillite du fonds. Mots-clés : risque, gestion, hedge funds, faillite, Amaranth. Note de contenu : La Faillite d’Amaranth Advisor LLC •2. - Méthodologie de l’Alpha League Table et résultats empiriquesâ—¦2.1. - Alpha â—¦2.2. - Fréquence â—¦2.3. - Exposant de Hurst â—¦2.4. - Value-at-Risk â—¦2.5. - Classement

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
p1547	PHI	Periodique	HEM Casa	Documentaires	Exclu du prêt