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Liquidité et formation des prix sur le MATIF / Stéphane Dubreuille

Public ISBD Titre : Liquidité et formation des prix sur le MATIF Type de document : texte imprimé Auteurs : Stéphane Dubreuille, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2000 Collection : Recherche en gestion Importance : 171 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3982-1 Prix : 175 F : 26,68 EUR Note générale : MATIF = Marché à terme d'instruments financiers En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 163-168 Langues : Français (fre) Catégories : BOURSE ET MARCHES FINANCIERS ECONOMIE FINANCIERE:BOURSE ET MARCHES FINANCIERS Tags : Marchés à terme d'instruments financiers  Prix  Fixation  Liquidité ( économie politique) Index. décimale : 332.645 Résumé : La liquidité est primordiale car elle garantit le succès et la pérennité d'un marché. Malheureusement, la liquidité ne se décrète pas, elle se suscite, se construit et se consolide progressivement. L'objectif de cet ouvrage est l'analyse de la liquidité des contrats à terme fermes proposés par le MATIF. Après une présentation microstructurelle du marché à terme français, l'offre de liquidité est modélisée dans le cadre théorique des anticipations rationnelles sous l'hypothèse d'un comportement stratégique des différents négociateurs. Cette formalisation est complétée par une étude empirique de la liquidité du système électronique de transaction et de cotation, NSC-VF. Liquidité et formation des prix sur le MATIF [texte imprimé] / Stéphane Dubreuille, Auteur . - Economica, 2000 . - 171 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Recherche en gestion) . ISBN : 978-2-7178-3982-1 : 175 F : 26,68 EUR MATIF = Marché à terme d'instruments financiers En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 163-168 Langues : Français (fre) Catégories : BOURSE ET MARCHES FINANCIERS ECONOMIE FINANCIERE:BOURSE ET MARCHES FINANCIERS Tags : Marchés à terme d'instruments financiers  Prix  Fixation  Liquidité ( économie politique) Index. décimale : 332.645 Résumé : La liquidité est primordiale car elle garantit le succès et la pérennité d'un marché. Malheureusement, la liquidité ne se décrète pas, elle se suscite, se construit et se consolide progressivement. L'objectif de cet ouvrage est l'analyse de la liquidité des contrats à terme fermes proposés par le MATIF. Après une présentation microstructurelle du marché à terme français, l'offre de liquidité est modélisée dans le cadre théorique des anticipations rationnelles sous l'hypothèse d'un comportement stratégique des différents négociateurs. Cette formalisation est complétée par une étude empirique de la liquidité du système électronique de transaction et de cotation, NSC-VF.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
3216	332.645 / DUB	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
3451	332.645 / DUB	Livre	HEM Casa	Documentaires	Disponible
R399	332.645 / DUB	Livre	HEM Rabat	Documentaires	Disponible
R400	332.645 / DUB	Livre	HEM Rabat	Documentaires	Disponible

Un modèle alternatif de valorisation des sociétés immobilières cotées / Stéphane Dubreuille in La Revue du Financier, 204-205 (novembre 2013 - février 2014)

Public ISBD [article]  inLa Revue du Financier > 204-205 (novembre 2013 - février 2014) . - pp. 71-84 Titre : Un modèle alternatif de valorisation des sociétés immobilières cotées Type de document : texte imprimé Auteurs : Stéphane Dubreuille, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : pp. 71-84 Langues : Français (fre) Résumé : Les investissements dans les sociétés immobilières cotées offrent au gérant de portefeuille une alternative aux placements traditionnels avec des performances attractives et des opportunités de diversification. Dans une stratégie active, la sélection des titres, et plus particulièrement leur valorisation, est un enjeu majeur de la performance future. Nous proposons dans cet article un modèle de valorisation combinant une approche actuarielle à des options réelles. Notre modèle tient compte des principales sources de création de valeur des sociétés immobilières telles que la valorisation des immeubles de placement, les revenus locatifs et les stratégies de rotation des actifs. Notre modèle théorique des foncières présente un écart moyen de 8% avec la valeur de marché. [article] Un modèle alternatif de valorisation des sociétés immobilières cotées [texte imprimé] / Stéphane Dubreuille, Auteur . - 2014 . - pp. 71-84. Langues : Français (fre) inLa Revue du Financier > 204-205 (novembre 2013 - février 2014) . - pp. 71-84 Résumé : Les investissements dans les sociétés immobilières cotées offrent au gérant de portefeuille une alternative aux placements traditionnels avec des performances attractives et des opportunités de diversification. Dans une stratégie active, la sélection des titres, et plus particulièrement leur valorisation, est un enjeu majeur de la performance future. Nous proposons dans cet article un modèle de valorisation combinant une approche actuarielle à des options réelles. Notre modèle tient compte des principales sources de création de valeur des sociétés immobilières telles que la valorisation des immeubles de placement, les revenus locatifs et les stratégies de rotation des actifs. Notre modèle théorique des foncières présente un écart moyen de 8% avec la valeur de marché.

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P1707	THI	Periodique	HEM Casa	Documentaires	Disponible