| Titre : | L'efficience des marchés financiers | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Philippe Gillet (19..-....), Auteur | | Editeur : | Paris : Economica | | Année de publication : | 1999 | | Collection : | Techniques de gestion | | Importance : | 224 p. | | Présentation : | graph. | | Format : | 24 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-3946-3 | | Prix : | 195 F : 29,73 EUR | | Note générale : | Bibliogr. p. 193-215. Index | | Langues : | Français (fre) | | Tags : | Marché financier | | Résumé : | L'efficience des marchés financiers constitue l'un des trois piliers sur lesquels se fonde la théorie financière moderne. Cet ouvrage donne l'ensemble des informations disponibles sur l'efficience et ses applications et présente les principaux travaux théoriques et empiriques sur ce sujet.
Ce livre balaye l'ensemble de la problématique de l'efficience des marchés financiers et est organisé en huit chapitres traitant :
•de la définition et des déclinaisons de la notion d'efficience des marchés financiers,
•de la forme faible de l'efficience et des tests de prédictibilité des rentabilités des titres,
•de la forme semi-forte de l'efficience et des tests d'événements,
•de la forme forte de l'efficience et de l'information privilégiée,
•des biais à la théorie de l'efficience des marchés financiers,
•des relations entre l'organisation des marchés financiers et leur efficience,
•de l'influence de l'industrie de la gestion d'actifs sur l'efficience,
•du devenir de la théorie de l'efficience face aux nouvelles recherches en théorie financière, notamment en finance comportementale et expérimentale.
Chaque chapitre, illustré par de nombreux exemples concrets, est conclu par un résumé permettant à un lecteur peu au fait des techniques de recherche en finance d'en retenir les principaux aspects.
| | Note de contenu : |
•Remerciements
•Introduction
•Définitions et déclinaisons de la notion d'efficience des marchés financiers
•LA forme faible de l'efficience et les tests de prévision des cours
•La forme semi-forte de l'efficience et les tests d'événement
•La forme de l'efficience et l'information privilégiée
•Les principaux biais à la théorie de l'efficience
•L'organisation des marchés financiers et l'efficience
•La gestion d'actifs et l'efficience des marchés financiers
•Retour sur la rationalité des agents et finance comportementale
•Conclusion
•Bibliographie
•Index
|
L'efficience des marchés financiers [texte imprimé] / Philippe Gillet (19..-....), Auteur . - Economica, 1999 . - 224 p. : graph. ; 24 cm. - ( Techniques de gestion) . ISBN : 978-2-7178-3946-3 : 195 F : 29,73 EUR Bibliogr. p. 193-215. Index Langues : Français ( fre) | Tags : | Marché financier | | Résumé : | L'efficience des marchés financiers constitue l'un des trois piliers sur lesquels se fonde la théorie financière moderne. Cet ouvrage donne l'ensemble des informations disponibles sur l'efficience et ses applications et présente les principaux travaux théoriques et empiriques sur ce sujet.
Ce livre balaye l'ensemble de la problématique de l'efficience des marchés financiers et est organisé en huit chapitres traitant :
•de la définition et des déclinaisons de la notion d'efficience des marchés financiers,
•de la forme faible de l'efficience et des tests de prédictibilité des rentabilités des titres,
•de la forme semi-forte de l'efficience et des tests d'événements,
•de la forme forte de l'efficience et de l'information privilégiée,
•des biais à la théorie de l'efficience des marchés financiers,
•des relations entre l'organisation des marchés financiers et leur efficience,
•de l'influence de l'industrie de la gestion d'actifs sur l'efficience,
•du devenir de la théorie de l'efficience face aux nouvelles recherches en théorie financière, notamment en finance comportementale et expérimentale.
Chaque chapitre, illustré par de nombreux exemples concrets, est conclu par un résumé permettant à un lecteur peu au fait des techniques de recherche en finance d'en retenir les principaux aspects.
| | Note de contenu : |
•Remerciements
•Introduction
•Définitions et déclinaisons de la notion d'efficience des marchés financiers
•LA forme faible de l'efficience et les tests de prévision des cours
•La forme semi-forte de l'efficience et les tests d'événement
•La forme de l'efficience et l'information privilégiée
•Les principaux biais à la théorie de l'efficience
•L'organisation des marchés financiers et l'efficience
•La gestion d'actifs et l'efficience des marchés financiers
•Retour sur la rationalité des agents et finance comportementale
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La finance autrement ? Réflexions critiques et perspectives sur la finance moderne. / Philippe Gillet in Revue Française de Gestion, 256 (avril 2016)
